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State Street Global Advisors startet SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

State Street Global Advisors, das Vermögensverwaltungsgeschäft der State Street Corporation (NYSE: STT), hat heute die Auflage des SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF bekannt gegeben. State Street Global Advisors | 24.08.2020 15:31 Uhr
© Photo by Franck V. on Unsplash
© Photo by Franck V. on Unsplash

Der Fonds wird den STOXX® Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index nachbilden, der unter Berücksichtigung einer angemessenen Diversifizierung die am wenigsten volatilen Unternehmen aus dem STOXX® Global 1800 Index repräsentiert. Diese Benchmark bietet mit einer festen Anzahl von 1.800 Titeln, die durch den STOXX Europe 600 Index, den STOXX North America 600 Index und den STOXX Asia/Pacific 600 Index repräsentiert werden, eine breite und dennoch liquide Abbildung der am weitesten entwickelten Märkte der Welt.

Das Anlageziel des neuen ETFs besteht darin, die Performance von globalen Aktien in entwickelten Märkten nachzubilden, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufwiesen. Die 200 Aktien, die aus dem Mutterindex STOXX® Global 1800 ausgewählt wurden, wiesen im vergangenen Jahr die niedrigste historische Volatilität auf. Der Index limitiert das Gewicht von Einzeltiteln auf 2% bzw. auf das 25-fache seiner Gewichtung im Mutterindex, sowie das maximale Sektorengewicht auf 25%. Länder mit einer Gewichtung von mehr als 2,5% im Mutterindex können um +/- 5% davon abweichen, während Länder mit einer Gewichtung von weniger als 2,5% auf das Dreifache ihrer Gewichtung im Mutterindex begrenzt sind. Der Index wird vierteljährlich neu berechnet. 

SPDR bietet außerdem auch ETFs an, die den S&P 500 Low Volatility Index und den EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 Index nachbilden. Diese Indizes haben im Vergleich zu den Benchmarks, aus denen sie ihre Aktien auswählen, bessere risikobereinigte Renditen aufgewiesen, zum Teil durch niedrigere historische Drawdowns.

Die SPDR-ETFs auf Indizes mit niedriger Volatilität sind verhältnismäßig weniger restriktiv als Minimum Volatilitäts- bzw. Minimum Varianz-Strategien, wodurch sie flexibler bei der Verringerung des Volatilitätsfaktor-Exposures sind. Im Vergleich zu Minimum-Volatilitäts- bzw. Minimum Varianz-Strategien werden sie auch häufiger neu rebalanciert, nicht nur halbjährig, sondern alle drei Monate. Dadurch können sie flexibler auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren.

"Die Marktvolatilität ist zu einer großen Herausforderung für Anleger geworden, insbesondere während der aktuellen Pandemie. Unsere Familie intelligenter Smart Beta-ETFs auf Indizes mit niedriger Volatilität, die einfachen, regelbasierten Methoden folgen, ermöglichen es Anlegern ihre Portfolios so auszurichten, dass sie in ihrer strategischen Allokation deren laufende Ertrags-Risikobereitschaft besser widerspiegeln", erklärt Matteo Andreetto, Leiter des SPDR ETF Business in EMEA. "Sie können Defensivität in ihre Portfolios einbauen und gleichzeitig ein gewisses Aufwärtspotenzial beibehalten, indem sie einen Teil der Kernallokation in Strategien mit geringer Volatilität allokieren.

Ryan Reardon, ETF Strategist bei SPDR, fügt hinzu: "Während sich die Wirtschaftsdaten von den Tiefstständen zu Beginn dieses Jahres erholt haben, macht die anhaltende Unsicherheit bei den Aktien ETFs mit niedriger Volatilität zunehmend relevant. Sie haben das Potenzial, den breiten Markt in unsicheren Zeiten zu übertreffen und bieten den Portfolios einen erheblichen Schutz. Es werden Aktien ausgewählt, die die niedrigsten Kursschwankungen erlebt haben; diese konzentrieren sich in der Regel stärker auf defensive Sektoren".

Der SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF hat eine TER von 0,30 Prozent. Er wird am 24. August 2020 an der Euronext, Amsterdam, notiert und am 25. August 2020 an der Londoner Börse.

Die 10 Aktien mit den höchsten Gewichtungen im neuen ETF sind wie folgt:

Name des Unternehmens

STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index Weight (%)

Verizon Communications Inc

1.37

Church & Dwight Co Inc

1.36

Clorox Co/The

1.36

Amazon.com Inc

1.33

Costco Wholesale Corp

1.3

Danaher Corp

1.29

Walmart Inc

1.26

Pfizer Inc

1.24

Bristol-Myers Squibb Co

1.22

Cerner Corp

1.21

Quelle: STOXX, Stand 31. Juli 2020

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

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