ESG-Integration, Tracking Error und langfristige Performance

Viele Investoren sind im Rahmen ihrer Asset Allocation an strikte Tracking Error Grenzen gegenüber einer konventionellen Benchmark gebunden: Eine Tatsache, die gerade beim Wunsch nach zunehmender ESG-Integration zu Herausforderungen führen kann. State Street Global Advisors | 08.04.2021 15:35 Uhr
Carlo Maximilian Funk, EMEA Head of ESG Investment Strategy, State Street Global Advisors / © State Street Global Advisors
Carlo Maximilian Funk, EMEA Head of ESG Investment Strategy, State Street Global Advisors / © State Street Global Advisors
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Im ESG-Ausblick 2021 hat State Street Global Advisors hervorgehoben, dass Investoren, die eine zugrundeliegende Benchmark nachbilden, oft strenge Grenzen für den Tracking Error in ihre Anlageprozesse integriert haben.

Dennoch werden Abweichungen von Standard-Benchmarks unvermeidlich, wenn ESG-Aspekte in die Indexmethodik einfließen. Mit der zunehmenden Verbreitung von ESG und der Vorstellung, dass ESG "The New Normal" wird, ist es nicht undenkbar, dass ESG-Überlegungen ihren Weg in Standard-Benchmarks finden.

Wie sollten Anleger also den Tracking Error angesichts des internen und externen Drucks für mehr ESG-Integration bewerten? 

Lesen Sie mehr dazu im aktuellen Beitrag von Carlo Maximilian Funk, EMEA Head of ESG Investment Strategy, State Street Global Advisors: "ESG, Tracking Error and Long-Term Performance"

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