Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche globale Anleihenfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond Global), welche per 21.06.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 231 Fonds.
43.29 Prozent performen besser als die Benchmark
Folgende Grafik präsentiert sämtliche 231 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Insgesamt 63 Fonds (27.27 Prozent) konnte die hier gewählte Benchmark (Citigroup WGBI TR USD) unter geringerem Risiko schlagen. Dieser Aspekt trifft auch auf die beiden Top-5 Fonds Apollo 2 Global Bond A sowie Piguet Global Fund International Bond EUR C zu.
Weitere 37 (16.02 Prozent) Fonds konnten die Benchmark zwar schlagen, mussten hierfür aber auch ein erhöhtes Risiko eingehen.
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111 Fonds (oder 48.05 Prozent des Universums) konnten die Benchmark zwar performancemäßig nicht schlagen, gingen aber im Gegenzug auch ein (teilweise deutlich) geringeres Risiko ein. In diesem Segment sind auch drei der Top-5 Fonds angesiedelt. Allianz Invest Defensiv T, UBS (D) Rent-International und RW Rentenstrategie konnten eine im Vergleich zur Benchmark nur geringfügig schlechtere Performance erzielen, gingen dafür aber in etwa auch nur ein Drittel des Risikos (Volatilität) ein.
Der Anteil jener Fonds, die die Benchmark weder in einer Performance- noch Risiko-Perspektive schlagen konnten beläuft sich auf 8.66 Prozent (20 Fonds gesamt).
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname |
| AT0000657689 | Allianz Invest Defensiv T |
| DE0009752519 | UBS (D) Rent-International |
| AT0000856711 | Apollo 2 Global Bond A |
| DE000A0MU789 | RW Rentenstrategie |
| LU0079235973 | Piguet Global Fund International Bond EUR C |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Slideshow: Alle Charts im Überblick
Chart: Top-5 versus Benchmark
