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Premiere: UCITS-Aktienfonds setzt zur Gänze auf Künstliche Intelligenz

Selbstfahrende Autos sind im Kommen, nun nehmen auch selbststeuernde Fonds an Fahrt auf. Davon sind die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und die ACATIS Investment GmbH überzeugt und bieten ab 23. März 2017 den ersten in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds an, der zu 100 Prozent von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird. Funds | 07.03.2017 15:29 Uhr

Der Fonds „BayernInvest ACATIS KI Aktien Global-Fonds“ (ISIN DE000A2AMP25) ist ein weltweit in Einzeltitel investierender Aktienfonds. (Hinweis der Redaktion: Der Fonds ist vorerst ausschließlich in Deutschland sowie ausschließtlich für institutionelle Investoren verfügbar). Die Investmentstrategie mit den wesentlichen Vorgaben stammt von der BayernInvest. Die darauf aufbauende Aktienselektion, -gewichtung und -umschichtung basiert auf so genannten Deep Learning-Modellen von ACATIS. Ein Fondsmanager greift dabei nicht mehr in die Portfolioentscheidungen ein. Das selbstlernende Modell passt sich in der Zeit voranschreitend dem Marktumfeld an und hat einen langfristigen Horizont.

„Hohes Interesse am Markt“

Die Initiatoren des innovativen Fonds sind sich einig. „Das Interesse am Markt für ein solches Produkt ist sehr hoch. Nach unseren Erkenntnissen ist dieser Fonds der erste globale Aktienfonds, der komplett von künstlicher Intelligenz gesteuert wird“, versichert Dr. Hendrik Leber, Sprecher der Geschäftsführung und Gründer von ACATIS. Dr. Volker van Rüth, Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest, ergänzt: „Die künstliche Intelligenz spielt längst in vielen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Wir sind davon überzeugt, dass solche innovativen Technologien angesichts ihrer Leistungsfähigkeit auch im Fondsmanagement einen festen Platz erobern werden. Die Performance-Tests des BayernInvest ACATIS KI Aktien Global-Fonds sind äußerst beeindruckend.“

Ziel: Drei Prozent Outperformance p.a. gegenüber MSCI World Index

Der „BayernInvest ACATIS KI Aktien Global-Fonds“ selektiert aus einem Investmentuniversum von ca. 4.000 globalen Aktien bis zu 50 Aktien aus entwickelten Ländern und schichtet halbjährlich um. Die Marktkapitalisierung der Aktien liegt bei über 1 Mrd. Euro. Ziel des risikooptimierten Portfolios ist eine nachhaltige Outperformance von mindestens 3 % p.a. gegenüber dem MSCI World Index. Dieses Ziel wurde in neun von elf Jahren in einem Walk-Forward-Test deutlich übertroffen. Drawdowns werden dabei schneller aufgeholt als vom MSCI World Index selbst.

Deep Learning Modelle

Die Deep Learning Modelle für den Fonds wurden von der Quantenstein GmbH für ACATIS entwickelt. Die Quantenstein GmbH ist ein 50/50-Joint Venture von ACATIS Investment (um das Team von Dr. Hendrik Leber) und NNAISENSE (um das Team von Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber). Die Modelle basieren auf Fundamentaldaten wie zum Beispiel Umsatz, EBIT, Gewinn und vielen anderen mehr.

Die Fundamentaldaten stammen aus der umfangreichen Unternehmensdatenbank, die ACATIS seit 15 Jahren aufbaut und stetig erweitert. Die Daten reichen bis in das Jahr 1986 zurück. Das Modell, das auf Millionen von Beobachtungen beruht, kommt von Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, dem Erfinder der Long-Short-Term-Memory Neuronen (LSTM), es arbeitet also auf LSTM-Basis. Das Besondere an diesen speziellen Neuronen ist die eingebaute Gedächtnisleistung. So können in der Vergangenheit gelernte Muster und Ereignisse gespeichert und zu gegebener Zeit wieder aufgerufen werden.

Die Architektur des Systems wurde von Quantenstein entwickelt. Es sucht sich selbst die Zusammenhänge, und die Neuronen in neuronalen Netzen spezialisieren sich auf die Erkennung bestimmter Details. Erst im Zusammenspiel aller Neuronen entsteht das Gesamtmodell. Innerhalb des angewandten Modells werden mehrere, in einer end-to-end Optimierung miteinander verknüpfte, Submodelle eingesetzt - zur Ermittlung der Aktienattraktivität quer über alle globalen Aktien, zur Portfoliogewichtung sowie zur Portfoliokonstruktion.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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