J. Stern EM-Credit-Duo: "Wahrgenommene Risiken höher als die tatsächlichen"

Attraktive Renditen, robuste Fundamentaldaten und unterschätzte Stabilität: Während klassische Märkte wie US-High-Yield zunehmend unter Druck geraten, erleben Emerging Market Corporate Bonds eine strukturelle Neubewertung. Im exklusiven Interview erklären Jean-Yves Chereau und Charles Gélinet von J. Stern & Co., warum die wahrgenommenen Risiken in den Schwellenländern oft weit über den tatsächlichen liegen und weshalb ein strikter Bottom-up-Ansatz der Schlüssel zum Erfolg ist. Managers | 10.03.2026 12:00 Uhr
Charles Gélinet und Jean-Yves Chereau, Portfolio-Manager des Emerging Market Debt Stars Fund bei J. Stern & Co. / © e-fundresearch.com / J. Stern & Co.
Charles Gélinet und Jean-Yves Chereau, Portfolio-Manager des Emerging Market Debt Stars Fund bei J. Stern & Co. / © e-fundresearch.com / J. Stern & Co.

e-fundresearch.com: Herr Chereau, nach einer schwierigen Phase mit höheren globalen Zinsen und geopolitischer Unsicherheit hat sich das Umfeld für Schwellenländer-Unternehmensanleihen zuletzt verbessert, gestützt von sinkenden US-Zinserwartungen und einem schwächeren US-Dollar. Ist das aus Ihrer Sicht vor allem ein zyklischer Rückenwind oder spricht mehr für eine strukturelle Neubewertung dieser Anlageklasse?

Jean-Yves Chereau: Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in harter Währung, auf die wir uns spezialisiert haben, haben in den vergangenen 25 Jahren sehr stark performt. EM High Yield erzielte eine jährliche Rendite von 8,5 Prozent und zählt damit zu den weltweit am besten performenden liquiden Anlageklassen. Dies geschah in einer Phase, in der der US-Dollar zunächst schwach war (gegenüber einem Korb von Schwellenländerwährungen), anschließend über einen längeren Zeitraum stark und zuletzt wieder schwach. Daher sind wir der Ansicht, dass Investoren...