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„Unsere Datenbank enthält Informationen zu Aktienkursen, Dividenden und manuell gesammelten Marktkapitalisierungen für 1.488 wichtige Aktien im Zeitraum zwischen 1866 und 1926“, erklärt Pim van Vliet, Portfoliomanager Conservative Equities und Co-Leiter der Abteilung Quantitative Equities bei Robeco.
Wichtiges zur Veröffentlichung des neuen Papers "The Cross Section of Stock Returns before 1926":
- Für dieses große Projekt hat das Robeco Quant-Team (in Zusammenarbeit mit der Erasmus-Universität Rotterdam) eine handverlesene Datenbank US-amerikanischer Aktien zwischen 1866 und 1926 aufgebaut.
- Diese Datenbank wurde verwendet, um Faktorprämien in einer unabhängigen Stichprobe zu untersuchen und einen besseren Einblick in ihre erwartete Performance zu erhalten.
- Zusätzlich nutzen die Experten Methoden des maschinellen Lernens.
- Die Ergebnisse sind eindeutig: Value, Momentum und Low-Risk sind sehr robuste und wirksame Faktoren, wie die folgenden Abbildungen zeigen.
Das gesamte Research Paper zum nachlesen.
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