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Factor Investing: Robeco veröffentlicht neues Quant-Research

Die Quant-Experten des niederländischen Asset Managers Robeco legen ein neues Research-Paper vor: Pim van Vliet, Guido Baltussen und Bart P. van Vliet haben den Querschnitt von Aktienrenditen anhand einer neu konstruierten Datenbank von US-Aktien untersucht, die 61 Jahre zusätzlicher und unabhängiger Daten umfasst. Robeco | 25.11.2021 10:38 Uhr
Autoren: Pim van Vliet, Guido Baltussen und Bart P. van Vliet / © Robeco
Autoren: Pim van Vliet, Guido Baltussen und Bart P. van Vliet / © Robeco

„Unsere Datenbank enthält Informationen zu Aktienkursen, Dividenden und manuell gesammelten Marktkapitalisierungen für 1.488 wichtige Aktien im Zeitraum zwischen 1866 und 1926“, erklärt Pim van Vliet, Portfoliomanager Conservative Equities und Co-Leiter der Abteilung Quantitative Equities bei Robeco.

Wichtiges zur Veröffentlichung des neuen Papers "The Cross Section of Stock Returns before 1926":

  • Für dieses große Projekt hat das Robeco Quant-Team (in Zusammenarbeit mit der Erasmus-Universität Rotterdam) eine handverlesene Datenbank US-amerikanischer Aktien zwischen 1866 und 1926 aufgebaut.
  • Diese Datenbank wurde verwendet, um Faktorprämien in einer unabhängigen Stichprobe zu untersuchen und einen besseren Einblick in ihre erwartete Performance zu erhalten.
  • Zusätzlich nutzen die Experten Methoden des maschinellen Lernens.
  • Die Ergebnisse sind eindeutig: Value, Momentum und Low-Risk sind sehr robuste und wirksame Faktoren, wie die folgenden Abbildungen zeigen.

Das gesamte Research Paper zum nachlesen.

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