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Research-Paper: Herausforderungen für die Integration von ESG in die strategische Asset Allocation

Die Integration von ESG-Risiken in einem Multi-Asset-Umfeld ist herausfordernd. Daher ist die ganzheitliche Berücksichtigung von ESG-Aspekten in der Strategischen Asset Allokation (SAA) ein Bereich, der noch relativ wenig abgedeckt ist. DWS | 18.12.2020 10:19 Uhr
© Photo by Anastasia Petrova on Unsplash
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Das DWS Multi Asset Team (Gunnar Friede, Guido Lombardi, Peter Warken) und das DWS Research House (Francesco Curto, Jason Chen, Dirk Schlüter, Robert Bush) haben in einer gemeinsamen Forschungsarbeit die Herausforderungen der ESG-Integration in die SAA analysiert. Der entwickelte Rahmen kann nicht nur für Multi Asset, sondern auch für jede Strategische Asset Allocation hilfreich sein.

Sie erweitern bestehende Asset Allocation-Ansätze in einzelnen Anlageklassen und auf der Basis von Einzeltiteln um einen Rahmen für Multi Asset, der auf liquiden Indizes (ETFs) basiert. Ziel ist es, die potentiellen Auswirkungen der Integration von ESG-Faktoren auf risikobereinigte Erträge zu verstehen und den potentiell besten Ansatz zu finden, wie dieser in einen Multi Asset-Kontext integriert werden kann. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass es möglich ist, ESG-Risiken erheblich zu reduzieren, ohne dass sich die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu einer traditionellen Index-SAA signifikant unterscheidet und dies bei relativ niedrigen Tracking Errors (TE).

Die Studie steht interessierten LeserInnen nachfolgend als PDF-Dokument zur Verfügung:

-) ESG in Strategic Asset Allocation (SAA): A practical implementation framework (PDF)

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