Mensch trifft Künstliche Intelligenz: Berenberg legt marktneutralen Sentiment-Fonds auf

Das Wealth & Asset Management von Berenberg erweitert seine Produktpalette um den Berenberg Sentiment Fund, der auf dem hauseigenen Big-Data-KI-Ansatz basiert. Für den Fonds werden täglich mehrere hunderttausend globale und unstrukturierte EchtzeitNachrichten vollautomatisch analysiert und daraus Handelssignale generiert. Der von Nico Baum und seinem Innovation & Data Team gemanagte Fonds investiert in globale Makromärkte und soll über alle Marktphasen hinweg eine attraktive und marktneutrale Performance generieren. Damit eignet sich der Fonds als ergänzender Portfoliobaustein zur Diversifizierung traditioneller Assetklassen. Berenberg | 29.09.2022 17:33 Uhr
© Photo by Drew Dizzy Graham on Unsplash
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Die Stimmung der Investoren ist ein entscheidender Treiber von Marktbewegungen. Sie wird durch Nachrichten aus Unternehmen, Ökonomie, Politik, Gesellschaft oder Umwelt geprägt. So beeinflussen etwa politische Entwicklungen, Entscheidungen zu Handelsabkommen, Konflikte, Verschuldung, Zinsen oder Wahlen die Kapitalmärkte direkt bzw. indirekt. Bei Berenberg werden Nachrichten hierzu nach vorher festgelegten Parametern analysiert, mittels natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing) interpretiert und unter Einsatz von mehrdimensionalen Filtern in Stimmungswerte übersetzt. Anschließend werden per Algorithmus zugrundeliegende Muster erkannt und daraus Kauf- und Verkaufssignale abgeleitet, die wiederum in Investitionsentscheidungen umgesetzt werden.

Dr. Heiko Dankert, AI Research Lead, sagt: „Die vergangenen Jahre sind durch eine starke Zunahme von unstrukturierten Nachrichten gekennzeichnet. Gleich zeitig eröffnen steigende Datenverfügbarkeit und zunehmende Rechenleistung neue Möglichkeiten, diese enormen Datenmengen algorithmisch zu analysieren. Die daraus resultierenden Strategien erkennen Handlungsmuster, aus denen vollautomatisch Handelssignale abgeleitet werden.“

Den proprietären Ansatz und die zugrundeliegende Technik nutzt Berenberg bereits seit zwei Jahren erfolgreich zur Signalgenerierung im Währungsmanagement, woraus als Weiterentwicklung der Berenberg Sentiment Fund für private als auch institutionelle Investoren ins Leben gerufen wurde. Nico Baum, Leiter des Innovation & Data Teams: „Grundvoraussetzung ist ein interdisziplinäres Team. Bei uns arbeiten Finanz- und Marktexperten auf der einen Seite und Naturwissenschaftler und Data Scientists auf der anderen Seite Hand in Hand. Künstliche Intelligenz ist dem Menschen bei der Handhabung und Verarbeitung sehr komplexer und großer Datenmengen einerseits überlegen, andererseits ist der Mensch flexibler und kreativer. So ergänzen sich Mensch und künstliche Intelligenz auf sinnvolle Weise. Die Kombination beider Seiten kann Ergebnisse liefern, die sonst nicht möglich wären.“

Das Portfolio des Berenberg Sentiment Funds besteht aus Währungen (G-10) und Rohstoffen, insbesondere Gold und Rohöl. Alle Strategien sind gleich gewichtet, die Liquidität wird über einen Bond Floor oder Geldmarktinstrumente verwaltet. Die Fondswährung ist Euro. Auf Basis dieser Strategie wird, unabhängig von Marktzyklen, eine jährliche Rendite von 5 Prozent bei einer Volatilität von 5 Prozent angestrebt. Benchmark ist die Euro Short-Term-Rate.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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