Assenagon Webinarwoche: Sieben Termine zu Multi Asset, Equity, Credit und Volatilität

Sieben Termine, vier Themenfelder, jeweils 20 bis 30 Minuten: In der Woche vom 15. September 2026 öffnet Assenagon das Portfolio Management für professionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Sessions sind bewusst kurz gehalten. Anmeldungen sind für jeden Termin einzeln möglich.

Multi Asset: Erfolgsfaktoren und aktuelle Positionierung

Den Auftakt macht am Dienstag, 15. September, um 11:00 Uhr CEST ein Update zur Multi Asset-Palette. Thomas Romig, CIO Multi Asset, und Tobias Ritter, Head of Wholesale Deutschland & Österreich, arbeiten die Erfolgsfaktoren der mehrfach ausgezeichneten Fonds heraus und erläutern die Portfolio-Positionierung im aktuellen Marktumfeld. Behandelt werden die drei Publikumsfonds Assenagon Multi Asset Conservative, Assenagon Multi Asset Balanced sowie der neu aufgelegte Assenagon Multi Asset Opportunities.

Credit: Big Tech verschiebt die Gewichte im Anleihemarkt

Große Technologiekonzerne treten am Anleihemarkt zunehmend als Emittenten auf. Welche Folgen die bisherige und die noch geplante Emissionstätigkeit für die Zusammensetzung von Fixed Income-Indizes im Jahr 2027 hat, zeigen Robert Van Kleeck, Head of Credit Portfolio Management, und Peter Lechner, Director Credit Portfolio Management, am 15. September um 14:00 Uhr CEST. Im Zentrum steht die Frage, welche Konsequenzen sich daraus für Anleger und ihre Benchmark-Orientierung ergeben.

Dieselben Referenten ordnen am Donnerstag, 17. September, um 14:00 Uhr CEST das Segment der Restricted Tier 1-Anleihen ein. Versicherungsnachränge bieten attraktive Renditechancen, bringen jedoch besondere strukturelle und regulatorische Risiken mit. Die Session verortet das Segment im europäischen CoCo-Markt und benennt die Punkte, auf die beim Rendite-Risiko-Profil zu achten ist.

Aktiv oder passiv: Wo verläuft die Grenze noch?

5 % sind zurück: Warum Anleihen wieder mit Aktien konkurrieren

Renditen um die 5 Prozent, ein neuer Kurs der US-Notenbank und wieder steigende Volatilität. Im Fixed Income Channel liefert T. Rowe Price Einschätzungen zu Zinsen, Credit und globalen Anleihensegmenten.

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Aktive ETFs, Enhanced Indexing und der Börsenhandel aktiver UCITS-Fonds lassen die klassische Trennlinie zunehmend verschwimmen. Daniel Jakubowski, Head of Equity Portfolio Management, zeigt am Mittwoch, 16. September, um 11:00 Uhr CEST, wo sich die Grenze zwischen passivem und aktivem Investieren am Aktienmarkt sinnvoll ziehen lässt, und zwar unabhängig von der Hülle, ob ETF oder UCITS-Fonds.

Volatilität: drei Perspektiven auf die Prämie

Den größten Block bildet das Kernthema des Hauses. Daniel Danon und Tobias Knecht, Heads of Volatility Portfolio Management, geben am 16. September um 14:00 Uhr CEST ein Update zur Long-Volatility-Strategie Assenagon Alpha Volatility und am 17. September um 10:00 Uhr CEST zur Dispersion-Carry-Strategie Assenagon Alpha Premium, jeweils im aktuellen Volatilitätsumfeld. Diese beiden Sessions finden in englischer Sprache statt.

Den Abschluss übernimmt Matthias Kunze, Head of Distribution, am Freitag, 18. September, um 13:00 Uhr CEST. Er erklärt Volatilitätsprämien von Grund auf: welche wiederkehrenden Marktmechanismen sie entstehen lassen, was unter der Oberfläche der zugrundeliegenden Indexoptionen passiert, wie sich die Prämie effizient vereinnahmen lässt und welche Rolle sie im Portfolio spielen kann.

Übersicht: alle Termine der Assenagon Webinarwoche

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