Das Universum
Untersucht wurden sämtliche Global-Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Global), welche per 15.03.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen.
Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 687 Fonds.
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 687 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben und gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt). Auf einen Blick ist erkennbar, dass die deutliche Mehrheit (90,83 %) aller untersuchten Fonds die hier gewählte Benchmark (MSCI World TR USD, Lipper Technical Indicator) performancemäßig nicht schlagen konnten.
Nur knapp 5% der untersuchten Global-Aktienfonds Manager gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.
27 Fonds (3,93%) konnten die Benchmark zwar performancemäßig schlagen, mussten hierbei aber auch ein erhöhtes Risiko eingehen.
Insgesamt 624 Fonds (90,83%) des analysierten Universums waren nicht in der Lage, die Benchmark zu schlagen, obwohl die deutliche Mehrheit jener Fonds (467 Fonds oder 74,84%) sogar ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingingen.
Die Top-5 im Detail
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 Global-Aktienfonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Weitere Analysen
Eine aktuelles Analyse der besten Europa Aktienfonds finden Sie hier.
