Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche EUR Unternehmensanleihen-Fonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond EUR Corporates), welche per 31.05.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 71 Fonds.
Nur 14 Prozent schlagen den FTSE Euro Corporate Bond TR
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 71 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Keinem einzigen der untersuchten Fonds gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risiko zu schlagen. Insgesamt 10 der 71 Fonds (oder 14,08%) konnten die Benchmark auf 5-Jahressicht schlagen, mussten hierfür aber allesamt ein höheres Risiko eingehen.
85,92 Prozent schlagen die Benchmark nicht
61 der insgesamt 71 EUR Unternehmensanleihen-Fonds konnten den FTSE Euro Corporate Bond TR auf 5-Jahressicht nicht schlagen, obwohl die deutliche Mehrheit (60 Fonds) sogar ein teilweise deutlich höheres Risiko-Profil aufweist. Lediglich ein Fonds (Allianz PIMCO Pfandbrieffonds - AT - EUR) konnte die Benchmark zwar nicht schlagen - ging hierfür aber auch ein niedrigeres Risiko ein.
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname |
| LU0039499404 | Allianz PIMCO Pfandbrieffonds - AT - EUR |
| DE0005326599 | UniInstitutional Premium Corporate Bonds |
| AT0000819487 | Apollo Euro Corporate Bond Fund A |
| DE0005152789 | SK CorporateBond Invest Deka |
| DE000A0HF426 | MEAG EuroCorpRent |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 EUR Unternehmensanleihen-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Slideshow: Alle Charts im Überblick
Die Top-5: Langzeitentwicklung versus Benchmark
