Wer konnte den MSCI Emerging Markets in den letzten 5-Jahren am erfolgreichsten outperformen? e-fundresearch.com untersucht das gesamte Universum an globalen Emerging Markets Aktienfonds hinsichtlich der besten Risiko-adjustierten Renditen.
Funds
| 11.11.2013 02:00 Uhr
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Mehrheit schlägt die Benchmark nicht
Per Stichtag 08.11.2013 gibt es laut Lipper Datenbank ingesamt 153 globale Emerging Markets-Aktienfonds (Haupttranchen) mit Zulassung in der D-A-CH Region sowie einem langfristigen Track-Record von mindestens 5 Jahren.
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 153 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt/ MSCI EM TR USD).
Per aktuellem Stichtag ist es lediglich 37 Fonds beziehungsweise 24.18% Prozent aller untersuchten Fonds gelgungen, die Benchmark (MSCI EM TR USD) auf 5-Jahressicht zu schlagen. Der Großteil dieser Fonds (23 Fonds bzw. 15.03 Prozent des Universums) wies jedoch eine - im vergleich zur Benchmark - (teilweise deutlich) erhöhte Volatilität auf. Folgende Grafik verdeutlicht die aktuellen Outperformer-Quoten:
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