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Die Schwächen traditioneller Fixed-Income Indices

Traditionelle - auf Marktkapitalisierung basierte - Anleihen-Benchmarks haben eine natürliche Tendenz hoch verschuldete Emittenten überzugewichten, was insbesondere in Krisenzeiten signifikanten Einfluss auf Performance nehmen kann. Doch stellen alternative „Smart-Beta“ Index-Konzepte in diesem Zusammenhang wirklich einen Mehrwert dar? e-fundresearch.com sprach hierzu mit Matthias Gäumann, Head of Business Development, Solutions Group, Lombard Odier Investment Management. Markets |

Innovativer Zugang zu Fixed-Income Indices?

Doch mit welchen Strategien kann man die vermeintlichen Schwächen traditioneller Fixed-Income Indizes „entschärfen“? Matthias Gäumann will mit den LOIM FWD (Fundamentally Weighted) Smart Beta Strategien einen richtigen Weg gefunden haben: „Wir halten nicht viel davon, Allokationen auf Basis der ausstehenden Schulden zu tätigen. Im Rahmen unserer Strategien - beispielsweise im Global Government Bereich – fokussieren wir uns auf die Analyse der Rückzahlungsfähigkeit einzelner Staaten. Hierzu konzentrieren wir uns etwa auf Faktoren wie Privatverschuldung, Staatsverschuldung (im In- und Ausland) im Verhältnis zum BIP, Leistungsbilanzentwicklungen, aber nehmen zusätzlich auch Einflussvariablen wie den Altersabhängigkeitsquotienten oder die generelle politische Stabilität in Betracht.“

Weitere Beiträge zum Thema „Smart Beta“:

Smart Beta: Was ist dran?

Wenn sich der Index vom Aktienkurs löst

Details zur genauen Entwicklung der LOIM FWD Indices finden Sie auch auf Bloomberg:

LOIM FWD Global Government (Unhedged) USD

Bloomberg code: LOFUOEC

LOIM FWD Euro Government

Bloomberg code: LOFEURG

LOIM FWD Emerging Local Currency Bond (Unhedged) USD

Bloomberg code: LOFEMLU

LOIM FWD Euro Responsible Corporate

Bloomberg code: LOFEIRG

LOIM FWD Euro BBB-BB

Bloomberg code: LOFE5B

LOIM FWD Global BBB-BB (Hedged) USD

Bloomberg code: LOFGU5BH

LOIM FWD Global Corporate (Hedged) USD

Bloomberg code: LOFGUIGH

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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