Ossiam, der quantitative Investmentmanager und Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, gibt die Auflegung des Ossiam ESG Opportunity-Fonds, seines ersten Long-Short-Aktienfonds, bekannt.
Die Strategie baut neben einem Long-Engagement in globalen Aktien, die durch eine aktive systematische Auswahl selektiert werden, ein Short-Engagement im globalen Aktienuniversum auf. Ziel der Strategie ist es, mittelfristig einen absoluten Ertrag mit einem begrenzten Exposure am Aktienmarkt und ein besseres ESG- und CO2-Profil im Vergleich zum globalen Aktienuniversum zu erreichen.
Das Long-Engagement wendet zwei eigens von Ossiam entwickelte, forschungsbasierte Rahmenwerke an, die sich bereits im Laufe der Zeit bewährt haben:
- Ossiam ESG Machine Learning Selection, die darauf abzielt, Aktien auf der Grundlage von ESG-Kriterien auszuwählen, die einen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Performance haben (seit 2018 aktiv)
- Multi Factor Selection, die darauf abzielt, Aktien mit positivem Abschneiden bei traditionellen Faktoren auszuwählen (aktiv seit 2019)
Das aus dem Long-Portfolio resultierende Beta wird durch die Short-Position im globalen Aktienuniversum abgesichert, um das Risikoprofil zu mindern. Das Portfolio des Fonds wird vierteljährlich neu gewichtet.
Luc Dumontier, Head of Investments and Operations bei Ossiam, sagte: "Der Ossiam ESG Opportunity-Fonds ist eine natürliche Erweiterung unseres Angebots an quantitativen systematischen Lösungen und bietet eine Möglichkeit, absolute Renditeziele und ein verbessertes ESG-Profil in Einklang zu bringen."
Der Fonds ist ein in Irland ansässiger OGAW-Fonds, der gemäß Artikel 8 der SFDR mit einer EUR-Anteilsklasse klassifiziert ist. Er wird in Kürze für den Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz registriert werden.
