Per Stichtag 31.10.2013 gibt es laut Lipper Datenbank ingesamt 258 US-Aktienfonds (Haupttranchen) mit Zulassung in der D-A-CH Region sowie einem langfristigen Track-Record von mindestens 5 Jahren.
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 258 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt/ S&P 500 TR).
Europäische Aktien im Aufwind: Mit Low-Volatility- und Small Cap-Fonds effizient Marktchancen nutzen
Europäische Aktien stehen nach einem langen Dornröschenschlaf nun wieder verstärkt im Fokus der Investoren – das zeigen aktuelle ETF-Zuflüsse in diese Anlageklasse und das Verhalten großer Marktteilne...Per aktuellem Stichtag ist es lediglich 47 Fonds beziehungsweise 18.22% Prozent aller untersuchten Fonds gelgungen, die Benchmark (S&P 500 TR) auf 5-Jahressicht zu schlagen. Der Großteil dieser Fonds (38 Fonds bzw. 14.73 Prozent des Universums) wies jedoch eine - im vergleich zur Benchmark - erhöhte Volatilität auf.