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Konstante Outperformance dank Multi-Faktor-Ansatz?

Sven Björn Thießen ist einer von insgesamt nur acht Fondsmanagern für europäische Aktien, die den MSCI Europe TR seit 2010 Jahr für Jahr auf ein Neues outperformen konnten. Im Interview mit
e-fundresearch.com spricht der Manager über die Hintergründe und die Funktionsweise des Deka-Europa Aktien Spezial Fonds.
Managers | 28.04.2015 16:50 Uhr
Sven Björn Thießen, Leiter Quantitative Produkte Aktien, DekaBank
Sven Björn Thießen, Leiter Quantitative Produkte Aktien, DekaBank
Hinweis der Redaktion: Im Rahmen der e-fundresearch.com Analyse "Europa Aktienfonds: Die konstantesten Outperformer" konnte sich der "Deka-Europa Aktien Spezial" als einer von nur acht Fonds behaupten, die den MSCI Europe TR seit konsequent Jahr für Jahr auf ein Neues outperformen konnten: Zur Analyse
e-fundresearch.com: Herr Thießen, Sie sind der Fondsmanager des Deka-Europa Aktien Spezial I (A) Fonds (ISIN: LU0368601893). Seit wann sind Sie für das Management des Fonds verantwortlich und welche generelle Erfahrung können Sie im Portfoliomanagement aufweisen? 

Sven Thießen: Die Deka hat bereits Ende der 90er Jahre damit begonnen, eine eigenständige Produktlinie auf der Basis von quantitativen Anlagestrategien aufzubauen. Ich bin seit 1997 in dem Bereich Quantitative Produkte tätig und seither für die Aktienseite verantwortlich. In meinem Team entwickeln wir Anlagestrategien die gut diversifiziert an unterschiedlichen Risikoprämien des Aktienmarktes partizipieren. 

Im Jahr 2007 haben wir mit Deka-LowRisk Equities unsere Produktpalette um eine benchmarkfreie Anlagestrategie erweitert. Dazu haben wir einen Multi-Faktor-Ansatz entwickelt mit dem wir von der sogenannten LowRisk-Anomalie am Aktienmarkt profitieren. Bei diesem Produkt geht uns nicht darum, die erwartete Rendite des Fonds sondern seine Sharpe Ratio, das heißt die risikoadjustierte Rendite zu maximieren. Dies erreichen wir indem wir in ein defensives Aktienportfolio investieren, das im Vergleich zum Aktienmarkt ein ca. 30 Prozent geringeres Risiko erwarten lässt. Wenn der Aktienmarkt beispielsweise eine Rendite von 10 Prozent mit einem Risiko von 20 Prozent verzeichnet dann liegt seine Sharpe Ratio bei 0,5. Selbst wenn unser LowRisk-Ansatz in diesem Fall nur eine Rendite von 9 Prozent aufweisen sollte, diese aber mit einem Risiko von 14 Prozent erzielt, liegt ihre Sharpe Ratio bei 0,64.

Zahleiche institutionelle Anleger haben in den letzten Jahren unsere Anlagestrategie genutzt um ihre Aktienquote trotz geringer Risikotragfähigkeit zu erhöhen. 

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Der Deka-Europa Aktien Spezial richtet sich an Anleger, die von der attraktiven Sharpe Ratio unseres LowRisk Produktes profitieren wollen, dabei aber nicht notwendigerweise Risiken reduzieren sondern eher Chancen nutzen wollen.  Seit Mai 2010 steuern wir den Fonds nach der LowRisk-Strategie in einer gehebelten Variante. So ist es uns in sehr unterschiedlichen Marktphasen gelungen, die Rendite des Aktienmarktes zu übertreffen. 

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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