Nur für professionelle & institutionelle Investoren

Die e-fundresearch.com Webinar-Plattform richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden, wie in Anhang II der „Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente“ 2014/65/EU („MiFID“) definiert. Durch den Zugriff auf die e-fundresearch.com Webinar-Plattform erkennen Sie hiermit an, dass die Webinar-Plattform nur für Personen bestimmt ist, die als professionelle Kunden qualifiziert sind. Sie bestätigen auch, dass Sie über die erforderliche Erfahrung, das Wissen und die Expertise verfügen, um die Risiken von Finanzinstrumenten, auf die hier möglicherweise verwiesen wird, zu erfassen und Ihre eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Der Inhalt der e-fundresearch.com Webinar-Plattform darf nicht von Retail-Kunden (Investoren, die keine professionellen Kunden sind) eingesehen oder verwendet werden. Nicht professionelle Kunden werden daher aufgefordert, diese Website-Bereich zu verlassen. Mit Klick auf das Feld "Akzeptieren" bestätigen Sie, dass Sie ein professioneller Anleger im Sinne des Anhang II der „Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente“ 2014/65/EU („MiFID“) sind.

Liquid Alternatives Forum | Jenseits von Aktien und Anleihen: Neue Wege zur Diversifikation

Dienstag, 01.09.2026, 10:00 Uhr

60 Min.

» weitere Informationen und Anmeldung

Roger Bootz von Smart Wealth Asset Management & Alexandre Wolf von Mediobanca Management Company

Dieses Webinar richtet sich ausschließlich an professionelle und institutionelle Investoren mit Sitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz.

Diversifikation neu denken: KI-gestützte Investmentprozesse und marktneutrale Strategien – mit Experten von Smart Wealth AM  und RAM AI-Fonds.

Was bedeutet Diversifikation, wenn Aktien und Anleihen in entscheidenden Marktphasen nicht mehr den gewünschten Ausgleich liefern? Und welche liquiden Strategien können zusätzliche Renditequellen erschließen, ohne Portfolios noch stärker von der allgemeinen Marktrichtung abhängig zu machen?

Das Virtual Fund Selector Forum zum Thema „Liquid Alternatives“ am 1. September 2026 beleuchtet diese Fragestellungen aus zwei unterschiedlichen, sich ergänzenden Perspektiven. Roger Bootz von Smart Wealth Asset Management zeigt, wie KI und automatisierte Investmentprozesse bei der systematischen Portfoliosteuerung eingesetzt werden können. Alexandre Wolf von Mediobanca Management Company stellt mit RAM AI einen marktneutralen Aktienansatz vor, der Renditechancen aus der Streuung zwischen europäischen Unternehmen statt aus der allgemeinen Marktrichtung ableiten soll.

Für Fondsselektoren und institutionelle Investoren steht damit eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Welchen konkreten Beitrag können Liquid Alternatives heute zu einer robusteren Portfoliodiversifikation leisten?

Diese Experten erwarten Sie:

Alexandre Wolf (RAM AI-Fonds, Mediobanca Management Company SA): Marktneutrales Investieren: Streuung statt Marktrichtung

Roger Bootz (Smart Wealth AM): Künstliche Intelligenz im Investmentprozess: Wie Algorithmen Portfolios steuern

Interaktiver Austausch und akkreditierte Weiterbildung

Neben fundierten Marktanalysen erwartet die Teilnehmenden eine interaktive Q&A-Runde, in der individuelle Fragen an die Referenten gestellt werden können. Das Webinar ist für MiFID II-, IDD- und WAG-Weiterbildungszwecke (1,0 Stunde) akkreditiert und steht registrierten Teilnehmern nach dem Live-Termin als On-Demand-Aufzeichnung im e-fundresearch.com-Eventbereich zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie bei unserem Virtual Fund Selector Forum begrüßen zu dürfen!

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und spannende Diskussionen.

» weitere Informationen und Anmeldung

DNCA: Strategie vor Zufall – Disziplin siegt

DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.

» Weiterlesen

Bulle oder Bär: Ist defensiver Konsum die antizyklische Chance oder strukturell abgehängt?

Defensive Konsumtitel galten jahrzehntelang als automatischer Stabilitätsanker im Aktienportfolio. Heute handelt der Sektor mit historisch hohen Bewertungsabschlägen, während der Markt Momentum und KI-Hoffnungen honoriert und verlässliche Ertragsbringer abstraft. Genau dieser Abschlag ist das Paradoxon: Er ist entweder eine antizyklische Einstiegschance oder der korrekt eingepreiste Verlust einer strukturellen Qualität. Ist der Risikoappetit derzeit einfach zu hoch, oder hat der Sektor seinen defensiven Charakter tatsächlich verloren?

» Weiterlesen

Drei Praxis-Beispiele: Wo KI im Fondsvertrieb heute schon Stunden spart

Vertriebsverantwortliche von Aberdeen Investments, GAM Investments, FERI, Federated Hermes und PUNICA Invest haben im e-fundresearch.com #Nachgefragt-Format offengelegt, wo Künstliche Intelligenz im Fondsvertrieb bereits messbar Zeit spart. Drei Anwendungsfälle tauchen dabei nahezu unisono auf, und sie liegen alle im Sales Support, nicht in der Kundenbeziehung.

» Weiterlesen

Role Model Dr. Denisa Čumova: „Unsicherheit und Krisen sind oft die Quelle der Weiterentwicklung“

Dr. Denisa Čumova, Leiterin Portfoliomanagement und Quant Research bei La Française Systematic Asset Management, spricht im e-fundresearch.com-Interviewformat „Role Models“ über ihren Weg ins Asset Management, prägende Erfahrungen aus der Finanzkrise, quantitative Strategien und KI – und darüber, warum Diversität, Resilienz und Mut für eine erfolgreiche Karriere entscheidend sind.

» Weiterlesen

Berichtssaison: Positive Überraschungen, doch die Hürden steigen

Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet. In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung. Gleichzeitig wird sichtbar, dass der Aufschwung nicht aus einer breit angelegten Makrodynamik entsteht, sondern aus einzelnen Sektoren und Geschäftsmodellen gespeist wird. Warum es für Anleger entscheidend sein wird, zwischen strukturellen Gewinnern, Bewertungsrisiken und neuen Belastungsfaktoren genau zu unterscheiden, erklären Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz.

» Weiterlesen

Studie: Die große Analyse des Yale Endowment

Das Yale Endowment gilt als das meistzitierte und zugleich am häufigsten missverstandene Anlagemodell der Welt. Im zweiten Teil der Research-Reihe „Investmentstrategien" analysiert Dr. Josef Obergantschnig, Kapitalmarktexperte, Studienautor und Hochschullektor, gemeinsam mit e-fundresearch.com die Universitätsstiftung von Yale. Erfahren Sie, wie aus rund 7 Milliarden US-Dollar eingezahltem Kapital über 40 Jahre ein Vermögen von 44,1 Milliarden US-Dollar plus 29 Milliarden US-Dollar an Ausschüttungen wurde, warum die Ausschüttungsformel wichtiger ist als die Alternatives-Quote und welche Teile des Modells im DACH-Raum tatsächlich umsetzbar sind.

» Weiterlesen