Für den langfristigen Anlageerfolg ist der Aufbau einer Strategischen Asset Allocation (SAA) entscheidend. Basierend auf neuesten finanz- und verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen werden dem Teilnehmer praktische Methoden aufgezeigt, wie Multi-Asset Portfolios konstruiert und dynamisch gesteuert werden können. Richtig diversifiziert bieten sie Anlegern langfristig erhebliches Optimierungspotenzial. Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor ist das eigene Anlageverhalten. Das Seminar zeigt Ihnen wie Sie typische Fehler und ungewünschte Verhaltensmuster vermeiden und rechtzeitig gegensteuern können.
Inhalt
- Dritte Generation der Asset Allocation
- Grenzen der traditionellen Modell
- Neue Ansätze und ihre Chancen
- Behavioral Finance
- Typisches Anlageverhalten und dessen Fallstricke
- Kognitive Dissonanzen eines Anlegers
- Rollenspiel zur Selbsteinschätzung
- Hilfestellungen zur Vermeidung von kognitiven Dissonanzen
- Fintech-Werkzeuge
- Konstruktion von Portfolios
- Wie diversifiziere ich richtig?
- Asset Allocation versus Risikofaktoren
- Beispiele von Multi-Asset Portfolios (Begründung, Limits und Anwendung)
- Dynamisierungsprozess in der SAA
- Vorteile
- Antizyklisches Investieren
- Praktische Methoden zur Steuerung
- Tipps & Tricks
- Fallbeispiele und Übungen
Teilnehmerstimmen
"Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Vor allem die Kleinheit der Gruppe und die Möglichkeit der interaktiven Diskussion fand ich von großem Vorteil. Ich habe mir folgende Punkte aus dem Seminar mitgenommen:
Neue Definition des Risikos: Vom „White Swan“ (Risiko mit bekannten Bekannten) über den „Grey Swan“ (Risiko mit unbekannten Bekannten) möglichst nahe hin zum „Black Swan“ (Ungewissheit mit unbekannten Unbekannten) zu kommen. Zwei Kriterien sollen im globalen Transformationsprozess möglich sein: messbar und abbildbar Man muss sich mehr die Kausalitäten als die Korrelationen ansehen. Dies auf den Ebenen Macro (Globale Risikofaktoren), Meso (Risikofaktoren des Transformationsprozesses) und Micro (Risikofaktoren des Finanzinstrumente).
Herr Mag. Schuller hat sein wissenschaftlich fundiertes Wissen allgemein verständlich vermittelt. Der Bogen von der Theorie hin zur Praxis wurde sehr gut gespannt. Die Herangehensweise zur Gestaltung von Portfolios nach Modellen der 1. und 2. Generation sollten somit eher der Vergangenheit angehören.."Werner Blaslbauer
"Das Seminar "Strategische Asset Allocation" hat mir wertvolle Informationen zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) sowie weiteren Portfoliotheorien geliefert. Meine Erwartungen wurden erfüllt und übertroffen.""
Dr. Ludwig Helmreich
"Der übermittelte Analysefokus, weg von Korrelationen hin zu Kausalitäten sorgt für ein besseres Verständnis von Marktzusammenhängen und soll gemeinsam mit proaktivem Management von kognitiven Dissonanzen zu rationaleren Investmententscheidungen führen. Der Vortragende versteht es die theoretischen Modelle und Zusammenhänge auf eine sehr praxisnahe Art zu präsentieren. Dieses Seminar ist sehr lehrreich, wissenschaftlich fundiert und eine wahre Bereicherung um Strategische Asset Allocation neu zu denken. Absolut empfehlenswert."
Michael Rottensteiner, BA, MBA, Österreichische Apothekerbank
Trainer
Mag. Markus Schuller, MBA, MScFE, Geschäftsführer Panthera Solutions
Weiterführende Fachartikel
Survival Strategy - A Learning Investment Team
Benchmarking Multi Asset Portfolios: The Global Capital Stock
Seminarbeitrag
EUR 295,-
Hinweis
Es wird empfohlen, vorher die Seminare Einführung in Portfolio-Management und Angewandte Asset Allocation zu besuchen. Fundierte Kenntnisse zum Kapitalmarkt werden vorausgesetzt. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit.
Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden.
