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Panthera Solutions Seminar: Strategische Asset Allocation

Donnerstag, 22.11.2018, 09:00 Uhr bis
Donnerstag, 22.11.2018, 16:00 Uhr

WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Für den langfristigen Anlageerfolg ist der Aufbau einer Strategischen Asset Allocation (SAA) entscheidend. Basierend auf neuesten finanz- und verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen werden dem Teilnehmer praktische Methoden aufgezeigt, wie Multi-Asset Portfolios konstruiert und dynamisch gesteuert werden können. Richtig diversifiziert bieten sie Anlegern langfristig erhebliches Optimierungspotenzial. Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor ist das eigene Anlageverhalten. Das Seminar zeigt Ihnen wie Sie typische Fehler und ungewünschte Verhaltensmuster vermeiden und rechtzeitig gegensteuern können.

Inhalt

 

  • Dritte Generation der Asset Allocation
    • Grenzen der traditionellen Modell
    • Neue Ansätze und ihre Chancen
  • Behavioral Finance
    • Typisches Anlageverhalten und dessen Fallstricke
    • Kognitive Dissonanzen eines Anlegers
    • Rollenspiel zur Selbsteinschätzung
    • Hilfestellungen zur Vermeidung von kognitiven Dissonanzen
    • Fintech-Werkzeuge
  • Konstruktion von Portfolios
    • Wie diversifiziere ich richtig?
    • Asset Allocation versus Risikofaktoren
    • Beispiele von Multi-Asset Portfolios (Begründung, Limits und Anwendung)
  • Dynamisierungsprozess in der SAA
    • Vorteile
    • Antizyklisches Investieren
    • Praktische Methoden zur Steuerung
    • Tipps & Tricks
  • Fallbeispiele und Übungen

Teilnehmerstimmen

"Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Vor allem die Kleinheit der Gruppe und die Möglichkeit der interaktiven Diskussion fand ich von großem Vorteil. Ich habe mir folgende Punkte aus dem Seminar mitgenommen: 
Neue Definition des Risikos: Vom „White Swan“ (Risiko mit bekannten Bekannten) über den „Grey Swan“ (Risiko mit unbekannten Bekannten) möglichst nahe hin zum „Black Swan“ (Ungewissheit mit unbekannten Unbekannten) zu kommen. Zwei Kriterien sollen im globalen Transformationsprozess möglich sein: messbar und abbildbar Man muss sich mehr die Kausalitäten als die Korrelationen ansehen. Dies auf den Ebenen Macro (Globale Risikofaktoren), Meso (Risikofaktoren des Transformationsprozesses) und Micro (Risikofaktoren des Finanzinstrumente).
Herr Mag. Schuller hat sein wissenschaftlich fundiertes Wissen allgemein verständlich vermittelt. Der Bogen von der Theorie hin zur Praxis wurde sehr gut gespannt. Die Herangehensweise zur Gestaltung von Portfolios nach Modellen der 1. und 2. Generation sollten somit eher der Vergangenheit angehören.."

Werner Blaslbauer

"Das Seminar "Strategische Asset Allocation" hat mir wertvolle Informationen zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) sowie weiteren Portfoliotheorien geliefert. Meine Erwartungen wurden erfüllt und übertroffen.""

Dr. Ludwig Helmreich
"Der übermittelte Analysefokus, weg von Korrelationen hin zu Kausalitäten sorgt für ein besseres Verständnis von Marktzusammenhängen und soll gemeinsam mit proaktivem Management von kognitiven Dissonanzen zu rationaleren Investmententscheidungen führen. Der Vortragende versteht es die theoretischen Modelle und Zusammenhänge auf eine sehr praxisnahe Art zu präsentieren. Dieses Seminar ist sehr lehrreich, wissenschaftlich fundiert und eine wahre Bereicherung um Strategische Asset Allocation neu zu denken. Absolut empfehlenswert."

Michael Rottensteiner, BA, MBA, Österreichische Apothekerbank

Trainer

Mag. Markus Schuller, MBA, MScFE, Geschäftsführer Panthera Solutions

Weiterführende Fachartikel

Survival Strategy - A Learning Investment Team

Benchmarking Multi Asset Portfolios: The Global Capital Stock

 

Seminarbeitrag

EUR 295,-

 

Hinweis 

Es wird empfohlen, vorher die Seminare Einführung in Portfolio-Management und Angewandte Asset Allocation zu besuchen. Fundierte Kenntnisse zum Kapitalmarkt werden vorausgesetzt. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. 

Nach beispiellosen Hilfs- und Stimuluspaketen: Ist die gestiegene Staatsverschuldung langfristig tragbar?

Die globalen Regierungen haben auf die Covid-19-Pandemie reagiert, indem sie beispiellose Hilfs- und Stimuluspakete geschnürt haben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen eingebrochen. Dadurch ist die Staatsverschuldung enorm gestiegen. Unterdessen haben sich Unternehmen die nötige Liquidität gesichert, um die Krise zu überstehen, indem sie Kreditlinien bei Banken ausgeschöpft oder Unternehmensanleihen begeben haben. Invesco-Chefökonom John Greenwood geht davon aus, dass der private Sektor seine Schulden in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder zurückführen wird, die staatliche Schuldenlast aber noch viele Jahre erhöht bleiben wird.

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In eigener Sache: Um professionellen Investoren mit Blick auf die Berichterstattung rund um die US-Wahlen einen besseren Überblick zu ermöglichen, bündelt e-fundresearch.com ab sofort sämtliche redaktionelle Beiträge, Analysen sowie Webinar-Einladungen und Einschätzungen von mehr als 40 Asset Managern in einem eigenen Newsflow-Bereich.

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BB Biotech Spotlight: Interview mit Dr. Daniel Koller

Im aktuellen BB Biotech Spotlight spricht Dr. Daniel Koller über eine mögliche Impfstoffzulassung gegen COVID-19 im vierten Quartal, den Einfluss des Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl auf die Biotechbranche und weitere spannende Themen, welche das Investmenteam der BB Biotech beschäftigen.

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Janus Henderson Expertin: "Psychische Gesundheit ist für Arbeitgeber und Investoren relevant"

Immer mehr Unternehmen nehmen psychische Gesundheit als Problem wahr und versuchen, ihre Mitarbeiter In dieser Hinsicht zu unterstützen. Die psychische Gesundheit ist jedoch nicht nur aus Arbeitgeberperspektive interessant, sondern sollte auch für Investoren eine Rolle spielen. Lesen Sie dazu mehr in einem Kommentar von Charlotte Nisbet, Analystin im Governance and Responsible Investment Team und Mitglied der Mental Health Group von Janus Henderson Investors.

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Neutrale Allokation, US-Wahlen und ein unterschätztes Brexit-Risiko | NNIP-Chefstratege im Video-Interview

Viele bedeutende Marktsegmente sind zu mit neuen All-Time Highs in den sowohl aus COVID-19 als auch geopolitischen Gesichtspunkten kritischen Herbst 2020 gestartet. Wie Marco Willner, Head of Investment Strategy beim niederländischen Asset Manager NN Investment Partners (NNIP), mit dieser Situation umgeht, welche Faktoren er mit Blick auf die US-Wahlen im Fokus behält und warum ein No-Deal Brexit ein reales, aber von vielen Marktteilnehmern unterschätztes Risiko darstellt, konnte e-fundresearch.com im Exklusiv-Video-Interview erfahren.

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Calvert-Experte Eames: "Soziale Faktoren werden bei Investitionsentscheidung zunehmend wichtiger"

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DNB AM Experte Apel: Gute Renditen im September für nordische High Yields

Die Märkte waren im September relativ stabil. Es gab in makroökonomischer Hinsicht keine großen Überraschungen. Die Aktivität auf dem Primärmarkt war gut, so dass davon auszugehen ist, dass sich dies fortsetzen wird. Die Kreditspreads stiegen international etwas an, ohne den nordischen Markt sehr zu beeinträchtigen. Die Renditen auf dem nordischen Markt für High Yield-Anlagen waren in letzter Zeit gut. Trotzdem sind die Sätze nach wie vor hoch, vor allem im Vergleich zu alternativen Anlagen im Investment-Grade- und Staatsanleihenmarkt. Die Portfolioausfälle sind im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas höher, was sich jedoch zu einem großen Teil bereits in den Preisen niederschlägt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis erscheint nach wie vor für gut.

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