Nur 3 Fonds schlagen die Benchmark
Nur 3 Fonds (Polar Capital Asian Financials, Jupiter JGF Global Financials L EUR sowie Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR) gelang es, die für diese Analyse gewählte Benchmark (FTSE AW/Financials TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen. Bezogen auf historische Volatilität weisen jedoch alle drei Fonds auch ein besseres Risikoprofil auf. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
Zwei Drittel sind schlechter und riskanter als die Benchmark
Insgesamt 16 der 24 untersuchten Fonds (knapp 67 Prozent des Universums) lieferten auf 5-Jahressicht eine schwächere Performance als die Benchmark und weisen überdies auch ein schlechteres Risikoprofil (höhere Volatillität) auf.
21 Prozent der Fonds konnten die Benchmark zwar nicht schlagen, gingen im Gegenzug aber auch ein geringeres Risiko ein.
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| IE00B7D5M829 | Polar Capital Asian Financials | 0.33 |
| LU0262307480 | Jupiter JGF Global Financials L EUR | 0.23 |
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR | 0.21 |
| AT0000858907 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS A | 0.13 |
| LU0106831901 | BGF World Financials A2 USD | 0.06 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Slideshow: Alle Charts im Überblick
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche Bank und Finanz Sektor Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Sector Banks&Financial), welche per 09.07.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 24 Fonds.
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