Nur jeder vierte Fonds schlägt die Benchmark
Insgesamt 14 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (Citigroup European WGBI TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen.
Knapp 9 Prozent aller untersuchten Fonds mussten hierfür nicht einmal ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen. Das trifft auch auf den aktuellen Top-Fonds, den Deka-Institutionell Renten Europa zu.
9 der 14 "Outperformer" (16,07 Prozent des Universums) mussten für ihre Outperformance aber auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Europa Anleihenfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
42 der 56 untersuchten Europa Anleihenfonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.
Insgesamt 20 dieser Fonds (35,71 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance immerhin durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen.
Beinahe 40 Prozent der Fonds (22 an der Zahl) konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| DE0007019416 | Deka-Institutionell Renten Europa | 1,50 |
| DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus OP | 1,44 |
| LU0066341099 | Invesco European Bond A | 1,24 |
| LU0078275806 | Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A | 1,22 |
| AT0000855606 | SUPERIOR 1 - Ethik Renten A | 1,21 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche Europa Anleihenfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond Europe), welche per 09.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 56 Fonds.
<--NEWSLETTERBANNER-->
Weitere aktuelle "Die Besten" Analysen von e-fundresearch.com:
Anleihenfonds-Kategorien
Die besten globalen Unternehmensanleihen-Fonds
Die besten globalen Anleihenfonds
Die besten Global High-Yield Anleihenfonds
Die besten EUR Unternehmensanleihen-Fonds
Die besten Emerging Markets Anleihenfonds (HC)
Aktienfonds-Kategorien
Die besten Pharma und Biotechnologie Aktienfonds
Die besten Technologie Aktienfonds
Die besten Bank- und Finanz-Sektor Aktienfonds
Die besten globalen Wandelanleihen Fonds
China oder Greater China Aktienfonds?
Die besten Österreich Aktienfonds
Die besten Schweiz Aktienfonds
Die besten Deutschland Aktienfonds
Die besten Asien-Aktienfonds (ex. Japan)
Die besten Aktienfonds nach Assetklassen
Die besten Emerging Markets Aktienfonds
Die besten Globalen Aktienfonds
