25 Prozent der Fonds schlagen die Benchmark
Insgesamt 5 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (MSCI World TR TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen.
Die deutliche Mehrheit (4 Fonds) jener "Outperformer" mussten hierfür nicht einmal ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen.
Lediglich ein Fonds (Top-5 Fonds M&G Global Dividend A GBP Inc) musste für seine Outperformance auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten globalen Dividendenfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
Drei Viertel schlagen den MSCI World nicht
15 der 20 untersuchten Dividendenfonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.
Insgesamt 9 dieser Fonds (45 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen. So auch der aktuell Top-Platzierte Fonds BL Equities Dividend B Cap.
30 Prozent der Fonds konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| LU0309191657 | BL Equities Dividend B Cap | 0.67 |
| LU0342052643 | Cap Int Global Growth And Income X EUR | 0.57 |
| GB00B39R2M86 | M&G Global Dividend A GBP Inc | 0.55 |
| GB00B1YW3W13 | Threadneedle Global Equity Income Ret Net Acc GBP | 0.53 |
| IE00B0WFLH68 | Veritas Global Equity Income GBP B | 0.52 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche globale Dividendenfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Global Income), welche per 02.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 20 Fonds.
Hinweis: Ein ausführliches Portrait des dritt-platzierten M&G Global Dividend finden Sie im e-fundresearch "Fondsduell"
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